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ソシエテ、ずさんな内部管理

不正取引がもたらした巨額損失問題の行方

2008年2月8日(金)

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Carol Matlack (BusinessWeek誌パリ支局長)

米国時間2008年1月28日更新 「SocGen Had Been Warned About Kerviel

 1月28日、不正取引による巨額損失問題に揺れる仏銀ソシエテ・ジェネラル(SOGN.PA)の株価はパリ株式市場で4%近く急落、71ユーロ(104.35ドル)まで下がった。同行が破綻するのではという憶測が流れて嫌気売りされたのだ。

 同日パリ検察は、トレーダーのジェローム・ケルビエル容疑者が71億ドルもの損失を出した不正取引(BusinessWeek.comの記事を参照:2008年1月24日「Societe Generale's Fraud: What Now?」)について、ソシエテが何度も警告を受けていた証拠があると発表した。

 ジャンクロード・マラン検事はケルビエル容疑者を詐欺未遂容疑で起訴したと発表。報道陣に対し、昨年11月に欧州先物取引所のユーレックスが、ケルビエル容疑者の取引に不審な点があるとソシエテに警告していたことを明らかにした。

 ソシエテ社内の複数の内部統制部門も、ここ数カ月のケルビエル容疑者のいくつかの取引に注意を与えていたという。だが、どちらの警告に対しても、取引時の損失を未然に防いでリスクを回避したように見せかける“偽造文書”を容疑者が作成していたという。

 マラン検事によると、ケルビエル容疑者は、不正取引を隠すため文書偽造と社内コンピューターシステムへの不正侵入を行ったことを認めている。不正取引は、ケルビエル容疑者が管理部門からトレーディング部門へ初めて異動になった2005年に始まった。

 犯行の動機は「優秀なトレーダーだと思われたかった」ためだとしている。ここ数週間で出した巨額の損失がなければ、2007年に稼いだ利益に応じて約45万ドルのボーナス(基本給は14万7000ドル)を受け取るはずだったという。「不正取引を繰り返すトレーダーはほかにもいる」と同容疑者が供述している、とマラン検事は語った。

不十分だった銀行内の内部統制

 1月27日、ソシエテは現時点で最も詳しい声明を発表した。同行が問題を把握した週末の1月19~20日までに、ケルビエル容疑者の取引による持ち高は730億ドルまで膨れ上がり、ソシエテの時価総額である約500億ドルをはるかに超えていたという。管理部門に勤めていた5年間に身につけた内部統制に関する知識を、ケルビエル容疑者が悪用したとしている。

 しかし、ソシエテの声明では、早い時期に警告を受けていたことには触れられていない。マラン検事によれば、ドイツ証券取引所(DB1GN.DE)と、SWXスイス証券取引所が共同経営する、欧州先物取引所のユーレックスのほか、ソシエテの経営管理部門、経理部門、リスク管理部門が、ケルビエル容疑者の最近の取引を疑問視していた。

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