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中国金融当局が銀行にストレステスト

生産能力過剰業種での不良債権リスクを警戒

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2009年11月16日(月)

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“調結構”信貸損失几何? 銀監会督陣圧力測試

経済観察報記者 程志雲

各地の銀行業監督管理局(銀監局)は銀行に対し、向こう3年間に生じる可能性がある貸し倒れリスクを測定する“ストレステスト”を開始した。

 これは、全業種の貸出案件に対して中国銀行業監督管理委員会(銀監会)が求めているストレステストの一環で、今年10月末時点の銀行の貸出残高を対象にしている。これに先立ち、国家発展改革委員会(発改委)は鉄鋼やコークスなど生産能力過剰が深刻な業種への新規許認可を凍結、今後3年間かけて過剰な生産能力の整理整頓を行うことを決定した*

*中国銀行業監督管理委員会は金融庁の銀行監督部門に相当する政府機関。銀行業監督管理局は、その地方出先機関。国家発展改革委員会は中国のマクロ経済政策の立案と執行を担う政府機関。過剰生産能力の整理については前回の記事を参照

 事情通によれば、銀監会は今回のストレステストを通じ、発改委の産業構造調整政策によって向こう3年間に銀行にどれだけの損失が生じるかを予測しようとしている。テストは来年にかけて続けられる。ある国有銀行の関係者は、「ストレステストの結果に基づき、銀監会は経営戦略の調整、資本金の積み増し、貸出リスク管理の強化などを銀行に指導する」と明かした。

極端な状況を想定したテストも

 ストレステストは、銀行が将来のリスクを予測し備えるための手段の1つである。銀行のリスク管理部門が、あらかじめ一定の条件を設定したモデルに実際の貸し出しデータを当てはめ、銀行のリスク許容能力を測定する。

 10月29日、銀監会は「商業銀行の流動性リスク管理ガイドライン」を発表し、銀行に対して少なくとも四半期毎に定期的なストレステストを実施するよう求めた。同ガイドラインはまた、市場に大きな変動が起きた時や、銀監会の要求を受けた際には、特定の条件に基づく臨時ストレステストを実施することも求めている。

 ある地方の銀監局の幹部は次のように語る。

 「(発改委の)産業構造調整政策が実施されれば、過剰生産能力の整理整頓の課程で多くの企業が閉鎖や生産停止を命じられる。これに伴い、関連する銀行貸出が回収不能になる可能性がある。銀行はこの問題に対処しなければならない」

 「こうした前提の下、現時点の貸出残高の中でどれだけの不良債権が発生する可能性があるか、銀監会はストレステストを通じて把握するよう求めている。我々は(管轄地域内で)何社の企業が技術水準引き上げの対象になり、何社が閉鎖を命じられ、その結果どれだけの融資が回収不能になるのかを明らかにしたい」

 この幹部によれば、ストレステストに具体的に用いる設定条件はまだ準備中だという。ストレステストのパラメーターは非常に複雑だ。例えば不動産業向け融資案件をテストする場合、大都市と地方都市では違約率が異なる。

 「詳しくは言えないが、極端な状況の発生を想定したストレステストも検討している」と、この幹部は明かす。来年初めには初歩的なテスト結果が出る見込みだ。

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