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株式相場騰落「的中率9割」 AI予測の実力

「決定木分析」で見える化、「文書点数化」で予断を排除

2016年8月22日(月)

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最新の予測技術では株式相場の騰落を的中率90%で判定可能。AIファンドは実際の資金を投じた試験運用の段階にある。個別銘柄の株価予測サービスも近々登場する予定だ。

(写真=AP/アフロ)

 今春、米グーグルが開発した囲碁AI(人工知能)がプロ棋士に圧勝した。戦前の予想を覆す結果で、改めてAIの様々な用途への展開に弾みがつきそうだ。海外ではAI搭載の外科手術ロボットが患部縫合に成功したり、大手法律事務所で“AI弁護士”が起用されたりと高いスキルが必要な専門家の地位を脅かす“強者”まで現れている。国内でも東京大学の入試合格を目指したり、短編小説のコンクールで1次審査突破の作品を創作したりと興味深いAI活用プロジェクトが進行中だ。

 派手さこそないものの、金融業界でも、関連技術の発表や試験運用が相次いでいる。この分野でAIに求められているのは高い精度の未来予測だ。

 三菱UFJモルガン・スタンレー証券では、AIによる日経平均株価の騰落予測を試みている。毎月10日を基準日に設定し、1カ月後に上昇するか下落するかを予測する。上がるか下がるかの2択なので、的中率が50%を超えた分がAIの実力だ。昨年10月までの43カ月間の平均的中率は約70%だが、2015年に限ると90%まで跳ね上がる。

まねられると外れる

 予測の基になるのは株価指数や為替レートなど92種類の経済指標だ。毎月、15年分から、過去の似た相場環境とその直前の経済指標を抽出し、「決定木分析」という統計手法で相関を突き詰める。これはある局面において株価を決定する要因を細分化し、「鉱工業生産指数が○○以下」「豪製造業PMI(購買担当者景気指数)が××以上」といった選択肢が樹木の枝のように広がるモデルに落とし込むものだ。

AI(人工知能)が過去の相場局面を分析
●三菱UFJモルガン・スタンレー証券による株価予測の仕組み

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「株式相場騰落「的中率9割」 AI予測の実力」の著者

上木 貴博

上木 貴博(うえき・たかひろ)

日経ビジネス記者

2002年に筑波大学を卒業し、日経BP入社。「日経ビジネス」「日経情報ストラテジー」「日経マネー」編集部などを経て、2016年4月から現職。製造業を中心に取材中。趣味は献血(通算185回)。相撲二段。

※このプロフィールは、著者が日経ビジネスオンラインに記事を最後に執筆した時点のものです。

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